C++生成随机数:高斯/正态分布(gaussian/normal distribution)

高斯分布也称为正态分布(normal distribution)

常用的成熟的生成高斯分布随机数序列的方法由Marsaglia和Bray在1964年提出,C++版本如下:

#include <stdlib.h>
#include <math.h>

double gaussrand()
{
    static double V1, V2, S;
    static int phase = 0;
    double X;
    
    if ( phase == 0 ) {
        do {
            double U1 = (double)rand() / RAND_MAX;
            double U2 = (double)rand() / RAND_MAX;
            
            V1 = 2 * U1 - 1;
            V2 = 2 * U2 - 1;
            S = V1 * V1 + V2 * V2;
        } while(S >= 1 || S == 0);
        
        X = V1 * sqrt(-2 * log(S) / S);
    } else
        X = V2 * sqrt(-2 * log(S) / S);
        
    phase = 1 - phase;

    return X;
}

  这样生成的高斯分布随机数序列的期望为0.0,方差为1.0。若指定期望为E,方差为V,则只需增加:

X = X * V + E;

  

  期望E=\mu

      方差V=\sigma^2

wiki: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%96%AF%E5%88%86%E5%B8%83

原文链接: https://www.cnblogs.com/yeahgis/archive/2012/07/13/2590485.html

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